PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR, SHANGHAI STOCK EXCHANGE (SSEC) DAN INDEKS STANDARD AND POORS 500 (S&P 500) TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Nilai Tukar Dolar (Kurs), Shanghai Stock Exchange (SSEC), dan Indeks Standard and Poor’s 500 (S&P 500) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, China Securities Regulatory Comission, Standard & Poor's, dan Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data time series dengan mengambil periode waktu tahun 2007 sampai 2023. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Nilai Tukar Dolar, SSEC, dan S&P 500 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Secara parsial Nilai Tukar Dolar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. SSEC secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IHSG. Dan S&P 500 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG.