PENGARUH DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO TERHADAP KINERJA INVESTASI DI PASAR BERKEMBANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi portofolio terhadap kinerja investasi di pasar berkembang. Pasar berkembang sering kali dihadapkan pada volatilitas yang tinggi dan risiko sistematis, sehingga diversifikasi portofolio dianggap sebagai strategi penting untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan pengembalian investasi. Studi ini menggunakan data dari beberapa pasar berkembang, serta pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi untuk mengukur hubungan antara tingkat diversifikasi portofolio dengan kinerja investasi, yang diukur melalui rasio Sharpe, tingkat pengembalian, dan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio secara signifikan berdampak positif terhadap kinerja investasi, meskipun pengaruhnya bervariasi tergantung pada kondisi makroekonomi dan tingkat volatilitas pasar. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi investor dengan menyediakan wawasan mengenai pentingnya diversifikasi portofolio dalam memitigasi risiko dan mengoptimalkan pengembalian di pasar yang dinamis dan berisiko tinggi.